Вадим Пронин
0
All posts from Вадим Пронин
Вадим Пронин in Assur,

Короткая комбинация июнь-июль 2012 : день второй

Денек сегодня более, чем успешный. На каждую комбинацию получено по 167 пунктов, или 13% от всей возможной премии.
Фьючерс на индекс РТС бойко вырос со 125К до 128,5К, волатильность VIX соответственно упала с 40 до 37%.

Прибыль, впрочем, получена в основном от падения волатильности, а не от временного распада.
Так что обольщаться не стоит - даже небольшое падение в текущих реалиях может вызвать очередной взлет IV.
Так что ждем. В целом позиция начинает приобретать небольшой шортовый сдвиг. Пока небольшой - дельта = -0,07:





Если рост будет продолжен - буду роллировать "нижний" Put 110К на Put 115K.
Полагаю, это стоит сделать, если фьючерс уверенно закрепится вверху на 130К.