LastWave
8
All posts from LastWave
  LastWave in LastWave,

Торговый план на 09/07/2012

Я решил немного поэкспериментировать. Всю прошлую неделю работал над новой системой контроля за рисками и прибылью, на основе волнового анализа. Система, которой я дал рабочее название WaveExcelsior, делает автоматический расчет и коррекцию моих позиций с учетом целей, риска, открытых позиций и их цены, а так же суммы на которую я планирую входить в позицию. Система прекрасно себя зарекомендовала на бэк-тесте и я решил ее испробовать на одном из своих счетов. Ниже привожу таблицу расчетов, которую буду выкладывать ежедневно.

Пояснения к таблице:

“Портфель текущий” – текущий депозит;

“Портфель измененный” – сумма депозита после совершения запланированных сделок (расчетная, без учета комиссии и прочих издержек);

“Прогноз позитивный” – величина депозита, которая будет в случаи реализации положительного сценария (все инструменты достигнут намеченных целей);

“Прогноз негативный” – величина депозита, если все позиции будут закрыты по стопам (все инструменты достигнут точки выхода);

“Сигнал” – расчетный сигнал на основе волнового анализа инструмента;

“Цель” – средняя цель куда стремится данный инструмент. Рассчитана на основе волнового анализа;

“Выход” – цена при достижении, которой может произойти отмена сценария и смена сигнала (стоп-лосс);

“Цена” – цена закрытия;

“Остаток” – остаток бумаг в моем портфеле;

“Цена акции” – средняя цена остатка;

“Планируемая сумма вложений” – максимальная сумма, на которую я планирую открывать позиции;

“Интерес” – если ожидаемая прибыль выше чем возможный убыток, то загорается “+”, иначе “-”. Другими словами, интересен данный эмитент для инвестиций или нет.

“Запланированные сделки” – расчет лимитированных заявок, как раз здесь происходит расчет кол-ва акций к покупке или продаже в зависимости от величины и цены остатка, а так же планируемой суммы вложений, целей и риска по инструменту;

“Прибыль/Убытки” – величина прибыли или убытков от запланированных сделок за день;

“Ожидаемая прибыль” – расчетная прибыль при реализации положительного сценария (все бумажки достигнут свои целей);

“Возможные убытки” – расчетная величина убытков при реализации негативного сценария (все закроется по стопам);