volgotrader
20
All posts from volgotrader
  volgotrader in volgotrader,

Газпром. Прогноз

 

Данная статья посвящена прогнозу изменения котировок акций Газпрома. Прогноз сделан на основе применения технического анализа и волн Эллиотта(Элиота), а также косвенно теории Ганна, уровней Мюррея и паттернов Гартли. Дата: 27 февраля 2011 года.

С начала года цены на акции Газпрома двигаются вокруг отметки в 205р - предыдущего долгосрочного максимума 2009 года, отсутствие покупательских сил на закрепление выше этого уровня заставляет сомневаться в продолжении восходящей тенденции. Далее будет приведен возможный сценарий поведения цен на эти бумаги, учитывая аргументы волнового и тех анализа.

Ниже представлен дневной график с разметкой волн Эллиотта:

 

На графике выше представлена часть пятиволновой формации - импульса [3]. Три из пяти волны этого импульса уже сформировались, на данный момент мы видим формирование четвёртой (4) коррекционной волны.  Учитывая что вторая (2) волна имела структуру горизонтального треугольника, волна (4) вероятно будет зигзагом или двойным зигзагом связанным х-волной. Также на рисунке показана фибо-линейка, которая иллюстрирует связь между волнами (1) и (3) через внешние соотношения Фибоначчи, на формирование волны оказывали влияние коэффициенты 123.6%, 138.2% и 261.8%, последний как раз и стал уровнем завершения всей волны (3).  Длина волны (3) равна 200% длины волны (1). Первоначальным целевым уровнем коррекционной волны (4) выбран ценовой уровень 180р за акцию, который соответствует коррекции волны (3) на 61.8% и всей сформировавшийся части импульса [3] на 50%. После коррекции ожидается возобновление восходящей тенденции - вероятно растянутой импульсной волны (5).

Рассмотрим технический анализ акций Газпрома на недельных графиках:

 

На графике мы видим пробой восходящего канала в мае 2010 года, после чего цена вернулась и отбилась от нижней границы этого канала - последний долгосрочный максимум февраля. Согласно принципам технического анализа ожидается окончательный перелом тенденции, т.е. среднесрочное движение вниз. Возврат в границы проекции нисходящего канала будет сильным сигналом к снижению котировок.  

Далее представлен индикатор MACD на дневным графиках:

 

На графике мы видим пересечение линий осциллятора, а также ещё более сильный сигнал MACD на продажу - дивергенцию осциллятора с ценой. 

    В заключении перечислены торговые подходы:
  • /www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gif" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие коротких позиций по рынку на открытии (Агрессивный подход)
  • /www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gif" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие коротких позиций при снижении ниже 200р (Консервативный подход)
  • /www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gif" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие длинных позиций при закреплении выше 205р (Разворотный подход)

Вывод: ожидается снижение цен на акции Газпрома с первоначальным целевым уровнем 180р за акцию. 
При закреплении цены выше 205р, целевым диапазоном выступит диапазон 220-225р за акцию.

http://www.cookprofit.ru