StockSharp
3
All posts from StockSharp
  StockSharp in StockSharp,

Hunting high and low

Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)

Собственно, что мы видим - есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.
То же самое но с разбивкой по дням недели.

Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

 

Автор статьи - Владислав Гусев
Оригинал статьи размещен на сайте StockSharp.